Агентное моделирование принятия инвестиционных решений

  • Станислав Владимирович Солодухин Инженерный институт Запорожского национального университета, пр. Соборный, 226, 69006, г. Запорожье, Украина http://orcid.org/0000-0002-4015-3349
  • Евгения Сергеевна Шайтанова Инженерный институт Запорожского национального университета, пр. Соборный, 226, 69006, г. Запорожье, Украина

Аннотация

Проведен анализ современного финансового рынка. Выявлена зависимость между поведенческими особенностями участников рынка и реакцией рыночных индикаторов. Обоснована необходимость внимания к поведенческому аспекту принятия решений в управлении экономическими объектами. Методология экономико-математического моделирования, положенная в основу концепции формирования экономико-математической модели управления инвестиционными ресурсами предприятия, позволяет осуществить анализ процессов функционирования инвестиционной деятельности предприятия, а также формализовать процессы оптимизации и планирования инвестиционных ресурсов на предприятии.

Биографии авторов

Станислав Владимирович Солодухин, Инженерный институт Запорожского национального университета, пр. Соборный, 226, 69006, г. Запорожье, Украина

кандидат экономических наук, доцент; декан факультета экономики и менеджмента

Евгения Сергеевна Шайтанова, Инженерный институт Запорожского национального университета, пр. Соборный, 226, 69006, г. Запорожье, Украина

аспирантка кафедры экономики и информационных технологий. Научный руководитель – С. В. Солодухин

Литература

  1. Lepa RN, Solodukhin SV. Analyzing the influence of the theory of informational cascades and herd behavior of agents on formation of financial resources. Ekonomіka promislovostі. 2011;4:256–262. Russian.
  2. Markowitz HM. Portfolio selection. The Journal of Finance. 1952;7(1):77–91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x.
  3. Kim G, Markowitz HM. Investment rules, margin and market volatility. Journal of Portfolio Management. 1989;16(1):45–52. DOI: 10.3905/jpm.1989.4092233.
  4. Levy M, Levy H, Solomon S. A microscopic model of the stock market: сycles, booms, and crashes. Economics Letters. 1994;45(1):103–111. DOI: 10.1016/0165-1765(94)90065-5.
  5. Lux T. Herd behaviour, bubbles and crashes. Economic Journal. 1995;105(431):881–896. DOI: 10.2307/2235156.
  6. Lux T, Marchesi M. Volatility clustering in financial markets: a micro-simulation of interacting agents. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2000;3(4):675–702. DOI: 10.1142/S0219024900000.
  7. Holland JH, Miller JH. Artificial adaptive agents in economic theory. American Economic Review. 1991;81(2):365–370. DOI: 10.1016/j.mbs.2010.02.003.
  8. Gustafsson L, Sternad M. Consistent micro, macro, and state-based population modelling. Mathematical Biosciences. 2010;225(2):94–107. DOI: 10.1016/j.mbs.2010.02.003.
  9. Stiglitz JE. Financial systems for Eastern Europe’s emerging democracies (Occasional papers (International center for economic growth)). San Francisco: CA: ICS Press in collaboration with the Institute for Policy Reform; 1993. 39 p.
  10. Solodukhіn SV, Shaitanova ES. The analysis of behavioural factors in the financial markets at management of investment resources of the enterprise. Naukoviy Vіsnik Kherson derzhavnogo universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. 2016;16(4):159–162. Ukrainian.
  11. Dynamics of the index Dow Jones [Internet; cited 2019 January 09]. Available from: https://www.finanz.ru/indeksi/sredstva-grafika/Dow_Jones. Russian.
  12. Solodukhіn SV, Shaitanova ES. Analysis of the influence of behavioral factors on financial markets in the management of investment resources of the enterprise. Ekonomіchnii vіsnik Zaporіz’koї derzhavnoї іnzhenernoї akademії. 2017;1(2):117–121. Ukrainian.
  13. Primostka AO. Agent-based model-investing investment projects on the stock market [dissertation]. Kiev: Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine; 2015. 225 p. Ukrainian.
  14. Slovnik sotsіalno-psikhologіchnikh ponyatij [Internet; cited 2019 January 09]. Available from: http://stud.com.ua/15775/psihologiya/slovnik_sotsialno_psihologichnih_ponyat. Ukrainian.
  15. Informatsionnyi portal ob investitsiyakh [Internet; cited 2019 January 09]. Available from: http://investfunds.ua/markets/stocks/Centrjenergo/quotes/. Russian.
Опубликован
2019-05-29
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, агентно-ориентированная модель, финансовый рынок, принятие решений, массовое поведение, поведенческая экономика
Как цитировать
Солодухин, С. В., & Шайтанова, Е. С. (2019). Агентное моделирование принятия инвестиционных решений. Журнал Белорусского государственного университета. Экономика, 1, 46-57. Доступно по https://journals.bsu.by/index.php/economy/article/view/2265
Выпуск
№ 1 (2019): Журнал Белорусского государственного университета. Экономика
Раздел
C. Математические и количественные методы

Copyright (c) 2019 Журнал Белорусского государственного университета. Экономика

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.

Авторы, публикующиеся в данном журнале, соглашаются со следующим:

  1. Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial. 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
  2. Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоренности, касающиеся неэксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге) со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.
  3. Авторы имеют право размещать их работу в интернете (например, в институтском хранилище или на персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу. (См. The Effect of Open Access).