Монетарные и немонетарные факторы волатильности инфляции
Ключевые слова:
ARCH-модель, GARCH-модель, индикатор инфляции, базовый уровень инфляции, расширенный тест Дики – ФуллераАннотация
Исследуется динамика инфляции Республики Беларусь за 2003–2017 гг., на основе статистического анализа была построена эконометрическая модель инфляции по помесячным данным с января 2012 г. по декабрь 2016 г. С целью учета условной гетероскедастичности и автокорреляции использована обобщенная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности (GARCH-модель) для исследования инфляционных процессов на основе статистических данных Национального банка Республики Беларусь.
Библиографические ссылки
Abakumova J., Bokova S. [The analysis and short-term forecasting of inflation processes in the Belarusian economy]. Strategicheskie napravleniya sotsial’no-ekonomicheskogo i finansovogo obespecheniya razvitiya natsional’noi ekonomiki [Strategic directions for socioeconomic and financial support of the national economy]: mater. of the I Int. sci. and pract. conf. (Minsk, 29 –30 Sept., 2016). Minsk, 2016. P. 207–208 (in Russ.).
Cecchetti S. G., Chu R. S., Steindel C. The Unreliability of Inflation Indicators. Curr. Issues in Econ. Finance. 2000. Vol. 6, No. 4. P. 24 –27. URL: http://www.newyorkfed.org/ research/current_issues/ci6-4.pdf (date of access 05.01.2017).
Vasiankova A., Bokava S. On some features of inflation rate estimates. Ekonomika i upravlenie. 2016. No. 4. P. 24 –27 (in Russ.).
Muha A., Ezepov D. [Analysis and quantification of the degree of influence of factors on inflation in the Republic of Belarus]. Issledovaniya Natsional’nogo banka Respubliki Belarus’ [Researches of the National Bank of the Republic of Belarus]. 2005. No. 2.
Bulletin of Banking Statistics. Minsk, 2004 –2016. URL: http://www.nbrb.by/statistics/bulletin/ (date of access 20.01.2017).
Engle R. F. Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of U. K. inflation. Econometrica. 1982. No. 4. P. 987–1007. DOI: 10.2307/1912773.
Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. 1986. No. 31, issue 3. P. 307–327. DOI: 10.1016/03044076(86)90063-1.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Авторы, публикующиеся в данном журнале, соглашаются со следующим:
- Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial. 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
- Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоренности, касающиеся неэксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге) со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы имеют право размещать их работу в интернете (например, в институтском хранилище или на персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу. (См. The Effect of Open Access).
