Построение моделей анализа и прогнозирования уровня рисков банковского сектора Республики Беларусь на основе интегральных показателей

Авторы

  • Валентин Олегович Сувалов Национальный банк Республики Беларусь, пр. Независимости, 20, 220008, г. Минск, Беларусь
  • Екатерина Александровна Минюкович Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Ключевые слова:

модель, прогнозирование, риски, эконометрический инструментарий, интегральные показатели, банковский сектор
Поддерживающие организации
Авторы выражают благодарность Петру Алексеевичу Мамановичу, заместителю председателя правления Национального банка Республики Беларусь, и Сергею Николаевичу Шевчуку, начальнику управления анализа рисков банковской системы Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.

Аннотация

Исследуется процесс построения эконометрической модели для создания автоматизированного алгоритма прогнозирования уровня рисков в банковском секторе Республики Беларусь. Отмечено, что внутренние свойства алгоритма основаны на формализации процесса построения эконометрической модели с выполнением необходимых предпосылок, а также на машинном обучении.

Биографии авторов

  • Валентин Олегович Сувалов, Национальный банк Республики Беларусь, пр. Независимости, 20, 220008, г. Минск, Беларусь

    специалист первой категории управления регулирования ликвидности Главного управления операций на финансовых рынках

  • Екатерина Александровна Минюкович, Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

    кандидат экономических наук, доцент; доцент кафедры экономической информатики экономического факультета

Библиографические ссылки

  1. Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt : Suhrkamp, 1986 (in Ger.).
  2. Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin : Walter de Gruyter, 2003 (in Ger.).
  3. Koch P. Versicherungsgeschichte in Stichworten. In: Schriftenreihe des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in München e. v. München, 1988. Vol. 32. S. 1–16 (in Ger.).
  4. Ritter G. A. Der Sozialstaat: Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich. München : De Gruyter Oldenbourg, 1991 (in Ger.).
  5. Crockford N. An Introduction to Risk Management. 2 nd ed. Cambridge : Woodhead-Faulkner, 1986.
  6. Pabst R. Theorie und Methodenentwicklung bei der Versicherung technischer Risiken am Beispiel der Maschinenversicherung in Deutschland : diss. … doktors der philos. München, 2011.
  7. Pervozvanskiy А. А., Pervozvanskaya T. N. Finansovyi rynok: raschet i risk [Financial market: calculation and risk]. Moscow : Infra-М, 1994 (in Russ).
  8. Galova А. G. [Inflation risks in the Republic of Belarus]. Bankawski vesnik [Bank Bulletin Magazine]. 2013. No. 19. P. 8–12 (in Russ.).
  9. Allen M. P. Understanding Regression Analysis. New York : Springer, 1997.
  10. Asteriou D., Hall S. G. Applied Econometrics. London : Palgrave MacMillan, 2011.
  11. Timeline of Nobel Prize Winners. Economics. URL: http://www.nobel-winners.com/Economics/ (date of access: 15.04.2017).
  12. Granger C. W. J. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica. 1969. Vol. 37 (3). P. 424–438.
  13. Diebold F. X. Elements of Forecasting. 2 nd ed. Cincinnati : South Western, 2001.
  14. Berzuini C. Causal Inference in Time Series Analysis. In: Berzuini C., Dawid Ph., Bernardinell L. (eds.). Causality: statistical perspectives and applications. 3 rd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2012.
  15. Kannike K. Notes on Feynman parametrisation and the Dirac delta function. URL: /http://kodu.ut.ee/~kkannike/english/science/physics/notes/feynman_param.pdf (date of access: 22.04.2017).
  16. Shapiro J. A. Schwinger trick and Feynman Parameters. In: Rutgers. URL: https://www.physics.rutgers.edu/grad/615/lects/schwingertrick.pdf (date of access: 22.04.2017).
  17. Statistics and Probability Dictionary. URL: http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=coefficient_of_determination (date of access: 22.04.2017).
  18. Glantz S. A., Slinker B. K Primer of Applied Regression and Analysis of Variance. 2 nd ed. New York : McGraw-Hill Educ., 2000.
  19. Anscombe F. J. Graphs in Statistical Analysis. Am. Stat. 1973. Vol. 27. P. 17–21.
  20. Goldberger A. S. Econometric Theory. New York : John Wiley & Sons, 1964.
  21. Bollen K. A., Long J. S., Trivedi P. K., et al. (eds.). Testing Structural Equation Models. London : Sage, 1993.
  22. Jinadasa G., Weerahandi S. Size performance of some tests in one-way anova. Commun. Stat. – Simul. Comput. 1998. Vol. 27 (3). P. 625– 640.
  23. Fox J. Applied Regression Analysis, Linear Models and Related Methods. California : Sage. 1997.
  24. Mankiw N. G. A Quick Refresher Course in Macroeconomics. J. Econ. Lit. 1990. Vol. 28 (4). P. 1645–1660.
  25. Giles D. Robust Standard Errors for Nonlinear Models. Econometrics Beat: Dave Gilesʼ Blog. URL: http://davegiles.blogspot.com.by/2013/05/robust-standard-errors-for-nonlinear.html (date of access: 25.04.2017).
  26. Ramsey J. B. Tests for Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis. J. Royal Stat. Soc. Ser. B. 1969. Vol. 31 (2). P. 350–371.

Загрузки

Опубликован

2018-09-13

Выпуск

№ 1 (2018): Журнал Белорусского государственного университета. Экономика

Раздел

C. Математические и количественные методы

Лицензия

Авторы, публикующиеся в данном журнале, соглашаются со следующим:

  1. Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial. 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
  2. Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоренности, касающиеся неэксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге) со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.
  3. Авторы имеют право размещать их работу в интернете (например, в институтском хранилище или на персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу. (См. The Effect of Open Access).

Как цитировать

[1]
Сувалов, В.О. и Минюкович, Е.А. 2018. Построение моделей анализа и прогнозирования уровня рисков банковского сектора Республики Беларусь на основе интегральных показателей. Журнал Белорусского государственного университета. Экономика. 1 (сен. 2018), 20–28.