Агентное моделирование принятия инвестиционных решений

Станислав Владимирович Солодухин; Евгения Сергеевна Шайтанова

Авторы

Станислав Владимирович Солодухин Инженерный институт Запорожского национального университета, пр. Соборный, 226, 69006, г. Запорожье, Украина http://orcid.org/0000-0002-4015-3349 (неаутентифицированный)
Евгения Сергеевна Шайтанова Инженерный институт Запорожского национального университета, пр. Соборный, 226, 69006, г. Запорожье, Украина

Ключевые слова:

инвестиционная деятельность, агентно-ориентированная модель, финансовый рынок, принятие решений, массовое поведение, поведенческая экономика

Аннотация

Проведен анализ современного финансового рынка. Выявлена зависимость между поведенческими особенностями участников рынка и реакцией рыночных индикаторов. Обоснована необходимость внимания к поведенческому аспекту принятия решений в управлении экономическими объектами. Методология экономико-математического моделирования, положенная в основу концепции формирования экономико-математической модели управления инвестиционными ресурсами предприятия, позволяет осуществить анализ процессов функционирования инвестиционной деятельности предприятия, а также формализовать процессы оптимизации и планирования инвестиционных ресурсов на предприятии.

Биографии авторов

Станислав Владимирович Солодухин, Инженерный институт Запорожского национального университета, пр. Соборный, 226, 69006, г. Запорожье, Украина

кандидат экономических наук, доцент; декан факультета экономики и менеджмента
Евгения Сергеевна Шайтанова, Инженерный институт Запорожского национального университета, пр. Соборный, 226, 69006, г. Запорожье, Украина

аспирантка кафедры экономики и информационных технологий. Научный руководитель – С. В. Солодухин

Библиографические ссылки

Lepa RN, Solodukhin SV. Analyzing the influence of the theory of informational cascades and herd behavior of agents on formation of financial resources. Ekonomіka promislovostі. 2011;4:256–262. Russian.

Markowitz HM. Portfolio selection. The Journal of Finance. 1952;7(1):77–91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x.

Kim G, Markowitz HM. Investment rules, margin and market volatility. Journal of Portfolio Management. 1989;16(1):45–52. DOI: 10.3905/jpm.1989.4092233.

Levy M, Levy H, Solomon S. A microscopic model of the stock market: сycles, booms, and crashes. Economics Letters. 1994;45(1):103–111. DOI: 10.1016/0165-1765(94)90065-5.

Lux T. Herd behaviour, bubbles and crashes. Economic Journal. 1995;105(431):881–896. DOI: 10.2307/2235156.

Lux T, Marchesi M. Volatility clustering in financial markets: a micro-simulation of interacting agents. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2000;3(4):675–702. DOI: 10.1142/S0219024900000.

Holland JH, Miller JH. Artificial adaptive agents in economic theory. American Economic Review. 1991;81(2):365–370. DOI: 10.1016/j.mbs.2010.02.003.

Gustafsson L, Sternad M. Consistent micro, macro, and state-based population modelling. Mathematical Biosciences. 2010;225(2):94–107. DOI: 10.1016/j.mbs.2010.02.003.

Stiglitz JE. Financial systems for Eastern Europe’s emerging democracies (Occasional papers (International center for economic growth)). San Francisco: CA: ICS Press in collaboration with the Institute for Policy Reform; 1993. 39 p.

Solodukhіn SV, Shaitanova ES. The analysis of behavioural factors in the financial markets at management of investment resources of the enterprise. Naukoviy Vіsnik Kherson derzhavnogo universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. 2016;16(4):159–162. Ukrainian.

Dynamics of the index Dow Jones [Internet; cited 2019 January 09]. Available from: https://www.finanz.ru/indeksi/sredstva-grafika/Dow_Jones. Russian.

Solodukhіn SV, Shaitanova ES. Analysis of the influence of behavioral factors on financial markets in the management of investment resources of the enterprise. Ekonomіchnii vіsnik Zaporіz’koї derzhavnoї іnzhenernoї akademії. 2017;1(2):117–121. Ukrainian.

Primostka AO. Agent-based model-investing investment projects on the stock market [dissertation]. Kiev: Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine; 2015. 225 p. Ukrainian.

Slovnik sotsіalno-psikhologіchnikh ponyatij [Internet; cited 2019 January 09]. Available from: http://stud.com.ua/15775/psihologiya/slovnik_sotsialno_psihologichnih_ponyat. Ukrainian.

Informatsionnyi portal ob investitsiyakh [Internet; cited 2019 January 09]. Available from: http://investfunds.ua/markets/stocks/Centrjenergo/quotes/. Russian.