Портфельная оптимизация: обзор - Большакова, Ирина Викторовна (Журнал Белорусского государственного университета. Экономика, 2018)
Показано, что оптимизационные модели играют все более значимую роль в принятии финансовых решений. Анализируются некоторые наиболее важные модели оптимизации инвестиционного портфеля. Обсуждаются современные методы оптимизации для некоторых классов задач с наиболее важными критериями. Отмечено, что клаcсические оптимизационные портфельные задачи базируются на исторических рядах доходностей со среднеквадратическим отклонением от ожидаемой прибыли в качестве меры риска; с математической точки зрения задачи оптимизации портфеля являются задачами квадратичного или линейного программирования, иногда с целочисленными ограничениями.