Асимптотический анализ статистических оценок параметров биномиальной условно авторегрессионной модели пространственно-временных данных - Долгалёва, Марина Константиновна; Харин, Юрий Семенович (Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика, 2019)
Рассматривается биномиальная условно авторегрессионная модель дискретных пространственно-временных данных, которая является многомерной неоднородной цепью Маркова с конечным пространством состояний. Для этой модели найдены условия, при которых она удовлетворяет эргодическому принципу в случае, когда экзоген‑ ные факторы зависят от времени. Для статистического оценивания параметров модели используется метод мак‑ симального правдоподобия. Доказано, что построенная оценка максимального правдоподобия является состоятельной и асимптотически нормально распределенной при любых ограниченных значениях параметров модели и ограниченных значениях экзогенного фактора при условии статистической идентифицируемости параметров модели. Представлены результаты компьютерных экспериментов на модельных данных, иллюстрирующие со‑ стоятельность оценок максимального правдоподобия.