Вариограммный анализ случайных процессов

Авторы

  • Татьяна Вячеславовна Цеховая Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова:

случайный процесс, внутренняя стационарность, семивариограмма, доверительный интервал

Аннотация

Исследованы некоторые свойства семивариограммы внутренне стационарного случайного процесса с конечным моментом второго порядка и непрерывным временем. Найдены необходимые и достаточные условия для того, чтобы непрерывная функция была семивариограммой. Определены границы центральных доверительных интервалов для семивариограммы действительного стационарного гауссовского случайного процесса. Представленный подход интервального оценивания семивариограммы основан на свойствах ꭓ2-распределения. Предложенные интервальные оценки более информативны, чем ранее построенные точечные. 

Биография автора

  • Татьяна Вячеславовна Цеховая, Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

    кандидат физико-математических наук, доцент; доцент кафедры теории вероятностей и математической статистики факультета прикладной математики и информатики

Библиографические ссылки

  1. Tsekhavaya Т. V. [The properties of the variogram of intrinsically stationary random processes]. Teoriya veroyatnostei, matematicheskaya statistika i ikh prilozheniya : proc. Int. sci. of conf. (Minsk, 22 April, 2004). Мinsk, 2004. P. 181–186 (in Russ.).
  2. Tsekhavaya Т. V. Asymptotic distribution of the semivariogram estimator of Gaussian stochastic process. Vestnik BGU. Ser. 1, Fizika. Matematika. Informatika. 2015. No. 1. Р. 89 – 95 (in Russ.).
  3. Tsekhavaya T. V. Properties of the intrinsically stationary stochastic processes. J. Belarus. State Univ. Math. Inform. 2017. No. 1. P. 28–33 (in Russ.).
  4. Shiryaev А. N. [Probability]. Мoscow, 1989 (in Russ.).
  5. Djenkins G., Vatts D. [Spectral analysis and its applications] : in 2 vol. Мoscow. 1971. Vol. 1 (in Russ.).
  6. Lloyd E., Lederman Yu. (eds). Spravochnik po prikladnoy statistike [Handbook of applicable mathematics] : in 2 vol. Moscow, 1989. Vol. 1: Finansy i statistika (in Russ.).

Загрузки

Опубликован

2018-01-24

Выпуск

№ 2 (2017): Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика

Раздел

Теория вероятностей и математическая статистика

Лицензия

Авторы, публикующиеся в данном журнале, соглашаются со следующим:

  1. Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial. 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
  2. Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоренности, касающиеся неэксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге) со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.
  3. Авторы имеют право размещать их работу в интернете (например, в институтском хранилище или на персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу. (См. The Effect of Open Access).

Как цитировать

[1]
Цеховая, Т.В. 2018. Вариограммный анализ случайных процессов. Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика. 2 (янв. 2018), 23–27.